下列关于蒙特卡洛模拟法的表述,错误的是()。
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述,错误的是()。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以发生过的数据为依据,对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
正确答案:A
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述,错误的是()。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以发生过的数据为依据,对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
正确答案:A
相关答案
热门答案