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根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。
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根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。
A.利率
B.α系数
C.相关系数
D.β系数
正确答案：A
Tag：
系数
方差
定量
时间：2023-02-25 15:41:46
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已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。
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债券基金的主要投资风险不包括（）。
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反映股票基金风险大小的指标包括（）。
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反映货币市场基金风险的指标包括（）。
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下列关于货币基金风险，说法错误的是（）。
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关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。
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（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
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及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。
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（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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（）指数基金力求按照基金基准指数的成分和权重进行配置，其目标是最大限度地减小与标的指数的跟踪误差。
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（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
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货币基金是指以货币市场工具为投资对象的基金，下列不是货币市场工具的是（）。
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混合基金的风险和预期收益（）股票基金，（）债券基金。
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债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。
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不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。
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下列不属于投资风险的主要因素是（）。
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如果一只股票基金为活跃型基金，那么该基金的β系数为（）。
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市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。
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下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。
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