假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta=-0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）_精华吧

假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta=-0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）

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假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta=-0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）

A.1400

B.700

C.-1400

D.-700

正确答案：A

Tag：期权股票标的时间：2023-02-23 21:46:52

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