以下属于风险指标系数的优势的是()。


以下属于风险指标系数的优势的是()。

A.在应用系数进行投资组合对比时,不需要注意所使用的数据的时间区间

B.β系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化

C.β系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平,又可以用来比较两个投资组合的风险水平(正确答案)

D.当投资组合中加入一只新上市股票时,β系数可以反映这个新的变化

答案解析:β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平,也可以用来比较两个投资组合的风险水平,或者用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况,C正确。在应用β系数进行投资组合对比时,也需要注意所使用数据的时间区间,A错误。β系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化,特别是时间区间较短时,B错误。通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的,无法反映新的变化。例如,当投资组合中加入一只新上市股票,投资组合的风险特征将会改变,但历史数据无法反映这个变化,D错误。


Tag:基金从业模拟考试科目二考试 系数 风险 时间:2022-11-17 16:15:54