关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量较大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要(正确答案)
Tag：证券投资基金基础知识 计算所 因子
时间：2022-11-13 21:35:11