股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（）。
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（）。
A.0.375(正确答案)
B.0.060
C.0.024
D.0.934
答案解析：资产A的标准差为0.8,资产B的标准差为0.5,相关性系数=0.15÷（0.8x0.5）=0.375。
Tag：证券投资基金基础知识 资产 方差
时间：2022-04-20 14:16:56