Black-Scholes期权定价模型建立在一系列假设前提之上，分别是：（）。
Black-Scholes期权定价模型建立在一系列假设前提之上，分别是：（）。
A.金融资产收益率服从对数正态分布
B.在期权存续期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D.期权是欧式期权
E.标的资产在期权有效期内无红利和其他所得
正确答案：金融资产收益率服从对数正态分布；在期权存续期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；期权是欧式期权；标的资产在期权有效期内无红利和其他所得
- 上一篇：美式期权的特点包括（）。
- 下一篇：权证按照行权时间划分为（）。