某公司要投资一种股票，现有三种股票A.B.C可供公司选择。已知B.C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：股票股票的每股市价（元）股票的数量（股）A4300B3100C8200当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求：（1）计算每种股票所占的价值比例；（2）计算股票A的β系数；（3）计算股票B和C的必要收益率；（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）

A.A：38.71%B：9.68%C：51.61%

B.β=1.25必要收益率：C14.80%；B7.6%

C.β=1.25必要收益率：C11.60%；B12.2%

D.A：38.77%B：10.68%C：41。61%

正确答案：A：38.71%B：9.68%C：51.61%；β=1.25必要收益率：C14.80%；B7.6%