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在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
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在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
计量经济学
线性
时间：2021-06-05 14:37:26
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增加样本观测值就可以消除多重共线性
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对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的
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病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重
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在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在
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k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设H0：bj=0，备选假设H1：bj10，当（）时拒绝原假设。
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在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。
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多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：
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要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。
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样本回归模型可以分为两部分，其中ei称为：
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对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：
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在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。
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将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。
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进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。
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建立计量经济模型的一般步骤是：
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在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是横截面数据。
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判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。
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对计量经济模型进行检验的三个常用准则是：
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计量经济模型一般由（）、（）、（）、（）等四个要素构成。