关于做多国债基差交易策略的描述,正确的是()。


关于做多国债基差交易策略的描述,正确的是()。

A.买入国债现货的同时,卖出相当于转换因子数量的国债期货

B.卖出国债现货的同时,买入相当于转换因子数量的国债期货

C.卖出国债期货的同时,买入相当于转换因子数量的国债现货

D.买入国债期货的同时,卖出相当于转换因子数量的国债现货

试题解析:

1、考核内容:国债基差交易

2、分析思路:国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子CF,做多国债基差交易策略在基差扩大过程中产生盈利,策略是买入国债现货的同时,卖出相当于转换因子数量的国债期货。因此选项A符合基差交易的定义。

3、结论:做多国债基差交易策略买入国债现货的同时,卖出相当于转换因子数量的国债期货。

正确答案:A