D.交易结算会员的基础结算担保金为1000万元

正确答案：ABCD

824.若股指期货合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为3994.8点和2774点，则无效的申报指令有（）。

A.以2774点限价指令买入开仓1手

B.以3352.5点限价指令买入开仓1手

C.以3995点限价指令卖出开仓1手

D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手

正确答案：BC

825.股指期货跨期套利的方式通常有（）。

A.买入近月合约的同时卖出等量远月合约

B.卖出近月合约的同时买入等量远月合约

C.同时买入近月合约和远月合约

D.同时卖出近月合约和远月合约

正确答案：AB

826.期货公司为自然人投资者申请开立中金所交易编码的必备条件包括（）等条款。

A.申请开户时前连续5个交易日保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

B.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万

C.不存在严重不良诚信记录

D.必须通过金融期货基础知识的相关测试

正确答案：AC

827.股指期货交易的特点包括（）。

A.合约有到期日，不能无限期持有

B.采用保证金交易

C.可以双向交易

D.实行现金交割制度

正确答案：ABCD

828.某基金经理持有包含以下5种股票的投资组合，其持仓明细及贝塔系数如下表所示。该基金经理预测未来一段时间股票市场将出现调整，遂决定采用IF1706合约进行套期保值。已知当前IF1706合约价格为3400点，则该基金经理可以卖出（）手合约才能使投资组合的β系数为负。

A.14

B.15

C.16

D.17

正确答案：BCD

829.关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

A.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票

C.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票

D.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

正确答案：AC

830.某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：

r_p=0.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0，若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是（）。

A.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02

B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0

C.只需卖出股指期货合约V÷（L×300）份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益

D.为了获取alpha收益，不需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

正确答案：AB

831.2022年10月10日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括（）。

A.IF2210

B.IF2211

C.IF2212

D.IF2301

正确答案：ABC

832.2015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（BC）。