B.两只债券价格都下跌

C.债券Ⅰ的价格波动幅度高于债券Ⅱ

D.债券Ⅱ的价格波动幅度高于债券Ⅰ

正确答案：AD

624.某基金经理希望调低资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。

A.卖出该国债远期合约

B.卖出国债期货合约

C.买入国债期货看涨期权

D.卖出组合中的其他国债

正确答案：ABD

625.若收益率曲线（），可能会出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。

A.向上变为平坦

B.向上变为陡峭

C.向上平行移动

D.向下平行移动

正确答案：ABCD

626.3月10日，某套利者在中金所以96元买入10手近月国债期货合约，同时卖出10手远月国债期货合约。到4月15日平仓时，价差为1元。若该笔交易的盈利为50000元，则建仓时远月国债期货合约的价格可能为（）元。（不计交易成本）

A.95.5

B.96

C.97.5

D.98

正确答案：AC

627.以下属于CME市场的国债期货品种的是（）。

A.1年期国债期货

B.2年期国债期货

C.3年期国债期货

D.5年期国债期货

正确答案：BCD

628.对于国债期货交割制度，以下描述正确的是（）。

A.卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债，可以采取差额补偿的方式了结未平仓合约

B.应计利息为该可交割国债上一付息日至交券日的利息

C.交割货款=交割数量×（交割结算价×转换因子+应计利息）×（合约面值/100元）

D.国债期货交易合约在最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价

正确答案：ACD

629.根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。

A.交割在随后三个交易日完成

B.第一个交割日为申报交割信息和交券日

C.第二个交割日为配对缴款日

D.第三个交割日为收券日

正确答案：ACD

630.可以作为利率期货交易标的一般有（）。

A.存单

B.资金拆借利率

C.国债

D.公司债券

正确答案：ABC

631.以下关于中金所国债期货合约，说法正确的是（）。

A.2年期国债期货、10年期国债期货的票面利率均为3%

B.2年期国债期货、5年期国债期货的最小变动价位均为0.005

C.2年期国债期货的可交割国债的范围是合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年，且发行期限不高于5年的记账式附息国债

D.2年期国债期货合约的最低交易保证金为0.25%

正确答案：ABC

632.根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。

A.交割在随后三个交易日完成

B.第一个交割日为申报交割信息日和交券日

C.第二个交割日收券日

D.第三个交割日为配对缴款日

正确答案：A

633.预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）。

A.买入高等级信用债，卖出低等级信用债

B.买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

C.卖出信用债，买入国债

D.买入CDS