A.正确

B.错误

正确答案：B

541.上证50指数采用的是中证指数编制方法。

A.正确

B.错误

正确答案：A

542.股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。

A.正确

B.错误

正确答案：A

543.机构投资者在多家期货公司开户做交易，可以突破交易所规定的持仓限额。

A.正确

B.错误

正确答案：B

544.某投资者开展国债期货基差空头交易，若预期国债期货基差由于某些原因将出现显著扩大，现考虑两种策略，一是及时对基差交易组合平仓止损；二是开展换券交易，即买入原基差交易组合中的现货，并卖空目前的最便宜可交割券，继续持有基差空头组合至交割。投资经理认为，理论上策略二比策略一更具有优势。

A.正确

B.错误

正确答案：A

545.国债期货交割规则要求，最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照不同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

A.正确

B.错误

正确答案：B

546.国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。

A.正确

B.错误

正确答案：A

547.持有国债期货基差空头，若预期交割时市场收益率上涨，应及时提前平仓，避免进入交割流程。

A.正确

B.错误

正确答案：B

548.目前中金所国债期货可以通过期转现、大宗商品和场外仓单互换进行场外交易。

A.正确

B.错误

正确答案：B

549.使用国债期货进行静态套保的绩效类似期权，如果卖出套保，有机会获得更大的套保收益，但如果买入套保，则面临亏损风险。

A.正确

B.错误

正确答案：A

550.若国债期货只有一只可交割券，在有效市场中，可交割券的IRR应等于市场融资成本。

A.正确

B.错误

正确答案：A

551.在国债期货的当季合约临近移仓时，若预计次季合约的净基差扩大，将对当季合约的空头移仓形成利空因素。

A.正确

B.错误

正确答案：B

552.非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有对冲标的资产市值或风险价值。

A.正确

B.错误

正确答案：B

553.中国金融期货交易所接受中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债作为保证金。

A.正确

B.错误

正确答案：A

554.自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。

A.正确

B.错误

正确答案：A

555.转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。

A.正确

B.错误

正确答案：B

556.中金所上市的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。

A.正确