B.错误

正确答案：A

39.股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。

A.正确

B.错误

正确答案：B

40.交易者利用沪深300股指期货和沪深300ETF之间的高相关性进行价差策略，该策略属于跨期套利策略。

A.正确

B.错误

正确答案：B

41.新上市合约的挂盘基准价由中国证监会确定，并由交易所公布。

A.正确

B.错误

正确答案：B

42.中证500股指期货合约实行持仓限额制度。客户某一合约单边持仓限额为2000手。

A.正确

B.错误

正确答案：B

43.需要申请套期保值、套利额度的非期货公司会员和客户，可以直接用交易编码进行申请。

A.正确

B.错误

正确答案：A

44.交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

A.正确

B.错误

正确答案：A

45.沪深300股指期货合约当前报价3100点，则1手沪深300指数期货的合约价值为62万元。

A.正确

B.错误

正确答案：B

46.“市场总是理性的”属于技术分析的三大假设之一。

A.正确

B.错误

正确答案：B

47.Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益。

A.正确

B.错误

正确答案：A

48.中国金融期货交易所（CFFEX）的各类会员中，可以为自己所属的客户进行结算，但不能为交易会员结算的是交易结算会员。

A.正确

B.错误

正确答案：A

49.某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。

A.正确

B.错误

正确答案：B

50.中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货合约到期日若为法定节假日，则顺延至下一个周五交割。

A.正确

B.错误

正确答案：B

51.股指期货合约内容包括合约标的、合约大小与乘数、合约价格、合约月份、交易时间和最后交易日等。

A.正确

B.错误

正确答案：B

52.阿尔法策略起于二十世纪中叶，主要依赖于股票基金经理的个人选股能力和素质，以此来获取超越市场平均收益率的额外收益，属于典型的指数化投资策略中的一种。

A.正确

B.错误

正确答案：B

53.蝶式套利是一种跨品种套利形式。

A.正确

B.错误

正确答案：B

54.交易型开放式指数基金（ETF）在交易所交易时，对投资者有最低开户资金的要求。

A.正确

B.错误

正确答案：A

55.投机者是期货市场上重要的参与主体，他们的参与增加了市场交易量，提高了市场流动性。

A.正确

B.错误

正确答案：A

56.沪深300、上证50和中证500指数期货的交易实行T+0机制。

A.正确

B.错误

正确答案：A

57.如果投资组合的β值为1，说明投资组合的风险很低，收益接近于无风险收益。

A.正确

B.错误

正确答案：B

58.期货公司应对股指期货投资者充分揭示参与股指期货交易的风险。