若该投资者建仓时110执行价虚值看涨期权的Delta值为0.1则该投资组合的Delta值为（）。
若该投资者建仓时110执行价虚值看涨期权的Delta值为0.1则该投资组合的Delta值为（）。
A.-0.5
B.0
C.0.5
D.无法判断
正确答案：C
试题解析：
考核内容：期权Delta值
分析思路：
①股票价格上涨至110，持有现货股票Delta为1；
②股票价格上涨至110，卖出看涨期权Delta为（-0.1）*5=--0.5
③组合Delta值=1+（-0.1）*5=-0.5结论：
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股票
时间：2023-11-03 21:22:12