3月1日,国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130,CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190,某交易师者认为存在套利机会,因此,以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易,该交易者的交易结果是()。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)


3月1日,国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130,CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190,某交易师者认为存在套利机会,因此,以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易,该交易者的交易结果是()。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计)

A.盈利10000美元

B.盈利20000元人民币(正确答案)

C.亏损10000美元

D.亏损20000元人民币

答案解析:该交易者在期货市场上的盈亏状况为:(6.1190-6.1180)×100×100000=10000(元);该交易者在现货市场上的盈亏状况为:(6.1140-6.1130)×100×100000=10000(元);该交易者总的盈亏状况为:10000+10000=20000(元)


Tag:期货基础知识竞赛 人民币 盈亏 时间:2023-09-02 09:20:35